سال‌های ابتدایی: جنگ‌های داخلی و ژنرال فرانکو (1902–1945)

اعضای تیم در سال 1905

اگر بخواهیم به نحوه شکل گیری باشگاه رئال مادرید برسیم، باید به سال 1897 برگردیم. جاییکه گروهی از دانشجویان و دانشگاهیان، فوتبال را به شهر مادرید  آوردند. تعدادی از این افراد در همان سالی که باشگاهی را با نام «باشگاه فوتبال آسمان» به وجود آوردند و صبح‌های دوشنبه به فوتبال می‌پرداختند. 3 سال بعد و در سال 1900 ، این باشگاه به دو باشگاه مجزا تبدیل شد. سپس دو سال بعد و در 6 مارس سال 1902 ، مجدداً باشگاه نام خود را به «باشگاه فوتبال رئال مادرید» تغییر داد ۳ سال بعد، این تیم موفق شد اولین جام خود را با شکست تیم اتلتیک بیلیائو در جام اسپانیا به دست بیاورد. در ۴ ژانویه 1909 بود که «آدولفو ملندز»، مدیر وقت رئال در آن زمان، اساسنامه جام اسپانیا را امضا و تأیید کرد تا باشگاه به یکی از اعضای فدراسیون سلطنتی فوتبال اسپانیا تبدیل شود. در سال1920 باشگاه نام خود را بازهم تغییر داد و این‌بار به «رئال مادرید» که اینکار پس از اهدای عنوان رئال (رویال به معنی سلطنت) توسط شاه آلفونسو سیزدهم اتفاق افتاد. در سال 1929 ، اولین لیگ فوتبال اسپانیا راه‌اندازی شد. رئالی‌ها تا هفته پایانی در صدر جدول حضور داشتند تا اینکه باخت هفته پایانیشان به اتلتیک بیلبائو، باعث قهرمانی بارسلونا در لالیگا و نایب قهرمانی آنها شد. رئالی‌ها اولین لیگ خود را در فصل 31-1932 کسب کردند و سال بعد نیز این عنوان را کسب کردند تا اولین تیمی باشند که این جام را دو سال پیاپی کسب می‌کنند.